NorQuant Nye Markeder (lanseres høsten 2010)
NorQuant Nye Markeder er en investeringsstrategi som utfører kvantitative aksjestrategier på indeksnivå i fremvoksende markeder.
Det er økende interesse fra investorer som ønsker å sikre seg eksponering mot de fremvoksende markeder, noe NorQuant Nye Markeder
skal levere. Samtidig vil ikke denne eksponeringen være utsatt for den samme type nedside risiko som en investering i et aksjefond
eller enkeltselskaper på grunn at strategiene som anvendes.
Målsettingen til strategien er å oppnå en årlig avkastning på 10–15 %, med en årlig volatilitet lavere enn 10 %. Porteføljen
vil kunne ha både long, short og kontant eksponering i de ulike markedene man handler. Som et resultat av dette kan investoren
forvente en særdeles lav korrelasjon mot aksjer og obligasjoner.
Strategiene som vil bli brukt er systematiske strategier. Disse strategiene vil være baserte på tidsserieanalyse av de underliggende
aktiva. Strategiene vil her primært være basert på trend og ”mean-reversion” eff ekter i de respektive aksjeindeksene. Implementeringen
av de ulike strategier vil bli gjort gjennom futures og børsnoterte fond (ETFs) på de respektive lands aksjeindekser (ingen
enkeltselskaper).
Organiseringen av NorQuant Nye Markeder vil være i form av individuelle forvaltningsavtaler med daglig tegning/innløsning.
For investorer som ønsker en annen risikoeksponering enn strategiens grunnmodell tilbys andre risikoprofiler.
Produktegenskaper
| Investeringsmål: | Årlig avkastning på 10–15 % |
| Risikomål: | Volatilitet lavere enn 10 % |
| Mål for samvariasjon: | Lav korrelasjon mot andre aktivaklasser |
| Likviditet: | Daglig kursfastsettelse og tegning/innløsning |
| Geografisk eksponering: | Verden |
| Valuta eksponering: | EUR/USD, kan valutasikres til NOK |
| Instrumenter: | Futures og børsnoterte fond (ETFs) |
| Risiko filter: | Maks 5 % månedlig drawdown |
| Organisering: | Individuell avtale om aktiv forvaltning |
